Πρώτον, δεν πρέπει να εξαρτάται από ένα μόνο ζεύγος νομισμάτων, ένα καθεστώς ενιαίας αγοράς ή ένα μόνο χρονικό πλαίσιο. Ένα πραγματικό πλεονέκτημα θα πρέπει να είναι ικανό να λειτουργεί σε πολλαπλά μέσα και πολλαπλά χρονικά πλαίσια, επειδή η συμπεριφορά της αγοράς αλλάζει συνεχώς. Εάν μια στρατηγική λειτουργεί μόνο σε ένα ζεύγος ή σε μια συγκεκριμένη ρύθμιση, τότε υπάρχει πάντα ο κίνδυνος απλώς να υπερπροσαρμοστεί στον ιστορικό θόρυβο.
1. ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
✔ Λειτουργεί σε ΟΛΑ τα νομίσματα
✔ Λειτουργεί σε ΟΛΑ τα χρονοδιαγράμματα
✔ Δεν εξαρτάται από συγκεκριμένη αγορά ή συνθήκη
Δεύτερον, το ίδιο το backtest θα πρέπει να περιλαμβάνει τη μέγιστη ποσότητα αξιόπιστων ιστορικών δεδομένων που είναι διαθέσιμα. Όχι επιλεκτικές περιόδους. Όχι μόνο ανοδικά έτη. Όχι μόνο ευνοϊκά περιβάλλοντα μεταβλητότητας. Μια στρατηγική θα πρέπει να επιβιώνει σε διαφορετικούς νομισματικούς κύκλους, κρίσεις, κυμαινόμενες αγορές, επεκτάσεις τάσεων, σοκ ρευστότητας και γεγονότα μαύρου κύκνου. Όσο περισσότερα ιστορικά περιβάλλοντα επιβιώνει ένας αλγόριθμος, τόσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μπορείτε να έχετε ότι εκμεταλλεύεται κάτι δομικό και όχι προσωρινό.
2. ΠΛΗΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
✔ Backtest σε ΟΛΑ τα διαθέσιμα ιστορικά δεδομένα
✔ Περιλαμβάνει όλες τις αγοραστικές συνθήκες
✔ Επιβίωση σε κρίσεις, υψηλή μεταβλητότητα, πτωτικές και trending αγορές
Τρίτον, το backtest και η συμπεριφορά πραγματικών (Live) συναλλαγών θα πρέπει να συσχετίζονται έντονα σε ένα ουσιαστικό δείγμα συναλλαγών. Αυτή είναι μια από τις μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ ενός θεωρητικού συστήματος και ενός πραγματικού πλαισίου συναλλαγών. Πολλά συστήματα παράγουν όμορφες δοκιμές backtest, αλλά καταρρέουν εντελώς μόλις εκτεθούν σε ζωντανή εκτέλεση, διακύμανση spread, ολίσθηση, καθυστέρηση και μεταβαλλόμενες συνθήκες μεταβλητότητας. Εάν οι ζωντανές συναλλαγές αρχίσουν να μοιάζουν με τη στατιστική συμπεριφορά του ιστορικού μοντέλου με την πάροδο του χρόνου, τότε η πιθανότητα το πλεονέκτημα να είναι γνήσιο αυξάνεται σημαντικά.
3. ΣΥΜΠΤΩΣΗ BACKTEST – LIVE
✔ Το Backtest πρέπει να προσομοιώνει ρεαλιστικά τις συνθήκες αγοράς
✔ Η συμπεριφορά των Live trades πρέπει να ευθυγραμμίζεται με το Backtest
✔ Αρκετός αριθμός Live trades για στατιστική αξιοπιστία
